Голосование

Какие социальные сети Вы предпочитаете?

Смотреть все опросы
На главную / Архив новостей / 2006 / ноябрь / 27 / "Современная система риск-менеджмента в коммерческом банке"
"Современная система риск-менеджмента в коммерческом банке"

Аудитория:  Руководители банков; руководители и ведущие специалисты казначейств, кредитных подразделений, риск-подразделений, служб внутреннего контроля; ф инансовые аналитики.

Лектор:  Бухтин Михаил Александрович – к.э.н., профессиональный риск-менеджер, главный редактор журнала «Управление финансовыми рисками», член НП «Объединение контроллеров». Более 12 лет работает в банковской системе на управленческих должностях в области риск-менеджмента, анализа и планирования: КБ «Гагаринский», Внешторгбанк, Банк Петрокоммерц, Банк Зенит. В настоящее время Директор по управлению рисками крупного банка. Директор по консалтингу научно-исследовательского центра «РЭА-Риск-менеджмент» при Российской экономической академии им. Плеханова. Автор 24 публикаций по теме риск-менеджмента и ряда инновационных методик, внедренных в практическую работу банков. Победитель конкурса, проведенного рейтинговым агентством  «Эксперт РА» в 2005 году в номинации на лучший проект управления рисками в финансовых организациях.

Место проведения:    г. Екатеринбург, пр. Ленина, 40. Отель «Гранд-Авеню», конференц-зал, 2 этаж. 

Программа:  

8 декабря

1. Общие принципы риск-менеджмента
Основные принципы построения интегрированной системы управления и контроля рисками (организационные, методологические, технологические…). Терминология. Методы измерения. Поле рисков банка. Понятие достаточности капитала. Стандарты Базеля и требования Банка России.
Принципы управления кредитными рисками
Объекты и источники кредитного риска. Терминология. Понятие об оценке кредитного риска. Рейтинговые методы оценки заемщиков/контрагентов. Методы определения кредитного рейтинга. Внутренние IRB системы, требования Базеля к адекватности. Шкалы рейтингов (внутренние и внешние). Критерии классификации кредитных продуктов по шкалам рейтинга. 

2. Методы оценки кредитных рисков по Базелю II
Понятие дефолта и его виды. Оценка возможных потерь при дефолте. Вероятность дефолта и ставка восстановления долга, LGD: парадигмы определений  и методы расчета, адаптированные под условия российских банков.
Методы оценки риска кредитного договора. Перечень основных показателей и коэффициентов, участвующих в расчете рейтинга. Примеры расчета.
Понятие об индивидуальной и портфельной оценки кредитного риска. Парадигмы и методы расчета ожидаемых и непредвиденных потерь по портфелю корпоративных кредитов российского банка. Примеры расчетов. Понятие резервирования и их связь с оценкой риска по Базелю.

9 декабря

3. Методология оценки, контроля и управления операционными рисками
Базовые принципы системы управления операционными рисками.
Понятие операционного риска. Эволюция методов управления операционным риском. Базельские принципы.  Методы Базельского Комитата по расчету требований к капиталу на покрытие операционных потерь. Письмо Банка России №76-Т.
Методы  анализа и оценки операционных рисков
Классификация операционных рисков. Объекты и источники операционного риска. Процессы и операции, типы и виды рисков. Обзор видов операционных рисков. Понятие неблагоприятного события. Типы событий. Виды операционных потерь. Оценка (измерение) операционных рисков. Понятия общего и чистого риска. Количественная и качественная оценка. Основные методы количественного измерения операционных рисков.
Инструменты управления операционными рисками
Методы качественных оценок уровня операционных рисков на отдельных процессах и операциях. Каталог операционных рисков: методы построения и анализа. Примеры. Определение зон концентрации операционных рисков. Методы снижения уровня операционных рисков.
Функции и этапы процесса управления операционными рисками
Организационная структура системы управления и контроля операционных рисков. Управление операционными рисками как составная часть системы внутреннего контроля.
Рекомендации Базельского комитета. Опыт банков.
Этапы  и функции процесса управления операционными рисками (идентификация объектов риска, выявление источников риска, анализ и измерение рисков, составление каталога, разработка планов коррективных мероприятий, контроль). Информационно-технологические принципы системы управления и контроля операционных рисков.

10 декабря

4. Общие принципы управления ликвидностью
Виды риска ликвидности. Объекты и источники риска ликвидности. Обзор методов оценки риска ликвидности.  Оценка риска ликвидности через характеристики платежных потоков.
Классификация потоков платежей. Практические примеры построения таблиц потоков платежей.  Виды и расчет платежной позиции по срокам.
Р екомендации Базельского комитета по сценарному управлению ликвидностью. Основные сценарные параметры и способы их определения. Расчет платежной позиции по альтернативным сценариям и с учетом рисков:  кредитного и рыночного. Сценарная таблица ликвидности.

5. Методология оценки, контроля и управления  риском ликвидности
Метод количественной оценки риска ликвидности и ее место в общем поле рисков банка. Общая характеристика используемых способов ограничений и контроля риска ликвидности: лимиты, внутренние нормативы ликвидности, коэффициенты избытка/недостатка ликвидности, планы мероприятий обеспечения ликвидности. Примеры расчетов.
Методика расчета и контроля лимитов на первичные и вторичные резервы ликвидности. Примеры расчетов.

Время проведения занятий: с 10:00 до 17:30

Стоимость:  18600 рублей – за одного участника. НДС не облагается.
Скидка  5% - за второго участника,
10% - за третьего участника,
15 % - за четвертого и последующих участников.

Все участники обеспечиваются раздаточными материалами. Иногородним слушателям оказывается помощь в бронировании гостиницы. По окончании обучения участники получают сертификат.



27 ноября 2006

Яндекс.Метрика